Oceňování obchodovaných warrantů pomocí NIG modelu
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Prohledávání dokumentů ve vektorovém modelu
Abstrakt. Information retrieval se mj. zabývá ukládáním a prohledáváním dokumentů. Vektorový model reprezentuje dokument jako vektor mnohorozměrného prostoru. Většina jeho implementací je bohužel efektivní jen pro malé dimenze, proto jsou hledány metody, jak dimenzi vektorů dokumentů snížit. V tomto článku ukazujeme jednu z možností – využití signatur (bitových řetězců pevné délky) které byly v...
متن کاملSome crude approximation, calibration and estimation procedures for NIG-variates
In this paper we explore some crude approximation, calibration and estimation procedures for Normal Inverse Gaussian (NIG) variates of potential use in risk management. Among others we treat in some detail the calibration of bivariate NIG consistent with marginal NIG.
متن کاملPricing of Some Exotic Options with NIG-Lévy Input
We study the problem of pricing barrier options and Russian options driven by exponential NIG Lévy processes by simulation. Simulating at a discrete grid creates a systematic bias because the minimum and maximum in between grid points is neglected. The proposed solution is to simulate the large jumps only and use a Brownian approximation for the rest combined with explicit formulas for Brownian...
متن کاملReprezentace významu pomocí multimodálních reprezentací
Abstrakt Příspěvek je shrnutím teoretických předpokladů z oblasti reprezentace významu, které jsem aplikoval v modelu ukotvení symbolů realizovaném v disertační práci. Teoretická analýza předcházející jeho realizaci prokázala, že v oblasti umělé inteligence bývají slučovaný a často zaměňovány konceptualistická a formální teorie významu. Proto je nutné provést jejich přesnější rozlišení. Cílem p...
متن کاملRozšíření bag-of-words modelu dokumentu: srovnání bigramů a 2-itemsetů
Abstrakt. Jedním ze základních přístupů při kategorizaci textu je reprezentovat dokumenty jednotlivými slovy. Tento přístup je označován jako bag-of-words nebo také single words-based. Nicméně dalším obohacením této reprezentace je možné dosáhnout zlepšení výsledků klasifikace. V této práci jsme zaměřili svou pozornost na porovnání přínosu bigramů a 2-itemsetů, o které je rozšířen klasický bag-...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues
سال: 2011
ISSN: 1212-3951
DOI: 10.7327/cerei.2010.03.03